高盛电子贸易公司对其智能路由逻辑和算法套件进行了一系列增强
高盛电子交易公司(GSET)已对其智能路由逻辑和算法套件进行了一系列增强。GSET欧洲联合主管Michael Seigne说:“随着贸易格局的发展,我们正在不断增强产品范围。” “这些改进是我们迭代过程的一部分,其中包括客户反馈,广泛的绩效指标以及来自战略家的创新解决方案。”
GSET的实现不足(IS)算法已进行了重新设置,可以对200多种属性(例如波动率和价差)进行更复杂的分析,因此可以考虑按地点划分的订单大小和每种股票的买/卖大小,以确定最佳选择。参与率。Seigne补充说,该算法在执行过程中变得更加量化,而不会增加客户的复杂性,使其在到达价格附近更具动态性。
该经纪人表示,与VWAP相比,使用IS被动可使客户将风险降低37%,而成本仅增加2%。
新的场所已经建立了联系,包括高盛自己的SIGMA X MTF(将于今年第二季度推出),纽约泛欧交易所交易所拥有的SmartPool;对于一部分客户,这是一个买方唯一的大宗交易场所。该平台从深色MTF中获取流动资金,其方式使其能够与激进的交易相匹配或提高执行性能。
该公司的Sonar Passive算法现在可以访问更广泛的场所,而且还升级了尖峰保护和逻辑以保护客户。此外,GSET平台不使用路由到其他场所的MTF订单类型或允许非显示订单与点燃订单互动的混合订单类型。